Loop lm и msmFit извлекают коэффициенты - PullRequest
Новая
       27

Loop lm и msmFit извлекают коэффициенты

0 голосов
/ 14 сентября 2018

У меня есть объект XTS с 81 переменной.Из них мне нужно извлечь 25 из них общей строкой.Для каждого элемента этого подмножества мне нужно сделать следующую оценку, которая работает для одного элемента (PortAvilliq #).Во-первых, лм, а затем msmFit.

Port1 <- lm(PortAvilliq1 ~ 1, data = ger_ts) # The msm summary(msmPort1 <- msmFit(Port1, 2, sw=rep(TRUE,2))) # Two variables to determine the greater and smaller coefficients Port1HighIll <- ifelse(msmPort1@Coef[1,]> msmPort1@Coef[2,],msmPort1@Coef[1,], msmPort1@Coef[2,]) Port1LowIll <- ifelse(msmPort1@Coef[1,] < msmPort1@Coef[2,], msmPort1@Coef[1,], msmPort1@Coef[2,]) # The associated probabilities Port1ProbLow <- ifelse(msmPort1@Coef[1,] > msmPort1@Coef[2,], msmPort1@transMat[2,2], msmPort1@transMat[1,1]) Port1ProbHigh <- ifelse(msmPort1@Coef[1,] > msmPort1@Coef[2,], msmPort1@transMat[1,1], msmPort1@transMat[2,2]) # The main variable of interest Port1EIll <- Port1LowIll * Port1ProbLow + (Port1HighIll-Port1LowIll) * Port1ProbHigh

Как я могу это сделать?

...