Вы забыли увеличить год в цикле while.Вы также забыли "окончание" в переменной URL.Кажется, это работает для меня.
year = 2006
max_year = 2019
host = "http://data.wa.aemo.com.au/datafiles/balancing-summary/balancing-summary-"
ending = ".csv"
while year < max_year:
url = host + str(year)+ending
print(url)
urllib.urlretrieve(url,url.lstrip(host))
print("Done" + url)
year +=1