Вы должны использовать sftp_open, sftp_read и sftp_write только для файлов, которые находятся на удаленном компьютере. Для файлов на локальном компьютере просто используйте обычные файловые функции и классы (например, fopen или fstream).
* 1005 Е.Г. *
access_type = O_RDONLY;
file = sftp_open(sftp, "/home/server/Desktop/sa/wi.exe",access_type,0);
FILE* fd = fopen("C:/Users/Sami/Desktop/wi.exe", "w");
nbytes = sftp_read(file, buffer, sizeof(buffer));
nwritten = fwrite(buffer, sizeof(char), nbytes, fd);
sftp_close(file);
fclose(fd);
Также вы пропустили имя файла в пути назначения, как прокомментировал πάντα ῥεῖ.