Обновляет ли функция прогноза историю (обучение) набором своих новых прогнозов?

Question

У меня есть следующая модель ARMA (1,0,1), которую я прогнозирую:

nrow(Reg_data)
train<-Reg_data[0:(nrow(Reg_data)-7),c(4,5,9)]
test<-Reg_data[(nrow(Reg_data)-6):nrow(Reg_data),4]
View(train)
View(test)

#step 2 get forecast prediction and errors for auto.arima model
attach(train)

mod1<-arima(y,c(1,0,1), include.mean = TRUE) 
mod1_results<-forecast(mod1,h=7)


ARMA_Forecasts<-t(t(mod1_results$mean))  

Этот код работает, но я не могу найти (или понять) эту функциюиспользует свои предыдущие прогнозы в наборе истории, т. е. для прогноза h = 2 учитывается оценка h = 1, или, если я этого хочу, мне нужно написать цикл скользящего окна и прогнозировать один набор (h = 1) несколько раз

Answer 1

ARIMA использует рекурсивное прогнозирование, поэтому для каждого нового шага она использует историю (то есть набор поездов) + прогнозы, сгенерированные для предыдущего шага.

Идея заключается в следующем: создать модель, используя исторические данные, и использовать эту модель для прогнозирования значения для h = 1, затем передать этот прогноз обратно в модель, чтобы сгенерировать прогноз для h = 2, и затем передать это обратно в модель для генерации h = 3 и т. д. ... пока не будет достигнут желаемый горизонт прогноза.