Даже если пользователь находится в группе «Администраторы», он не сможет выполнять привилегированные операции без приложения, запрашивающего повышение прав через приглашение UAC.
Отсюда и наличие правой кнопки мыши, пункт контекстного меню «Запуск от имени администратора».
Вот некоторая документация по UAC от Microsoft. Он содержит следующее:
После входа администратора токен полного доступа администратора не вызывается, пока пользователь не попытается выполнить административную задачу.
Административная задача определяется как задача, требующая повышения прав (обозначается «щитом» Vista над значком приложения).
Однако я не уверен, каким образом вы могли бы программно вызывать Internet Explorer «до» с повышением, или же это правильное решение вашей проблемы.