Valgrind не работает в Windows, но он работает с программами Windows, работающими под Wine в Linux. Если ваша программа будет работать под Wine, у нее есть хорошие шансы работать с valgrind. Подробнее см. winehq.org .
Последняя версия довольно хорошо справляется со всеми 32-битными инструкциями x86. Он может обрабатывать программы, которые создают много потоков, но не ожидайте, что они будут работать одновременно под valgrind. Он будет запускать только один поток за раз, как если бы он запускался на одноядерном компьютере.