Я пытаюсь дать оценку максимальной вероятности модели логнормальной регрессии.Поэтому мне нужно придумать mu1, mu2, beta1, beta2, которые наилучшим образом соответствуют имеющемуся (3D) облаку данных.
Я решил проблему 2D в python с помощью:
pci = stats.lognorm.cdf(x[i], params[1],0,sp.exp(params[0]))
Теперь мне нужно придумать эквивалентное выражение pci для CDF логнормального бивариата - тогда pci будет также функцией params [2] и params [3].
IВы нашли в литературе уравнение PDF для двумерного логнормального распределения, но не CDF - также нет встроенной функции в python.
Есть предложения?
Спасибо, Гио