Я обнаружил, что он может обрабатывать asyncClick, используя следующий код
procedure Tfrm1.IWAppFormCreate(Sender: TObject);
begin
IWURL1.OnAsyncClick := IWURL1AsyncClick;
end;
procedure Tfrm1.IWURL1AsyncClick(Sender: TObject; EventParams: TStringList);
begin
//execute code
end;