У меня есть 101 временной ряд с ценами, один для эталонного теста и 100 для отдельных активов (например, акций).
Мне нравится проводить анализ с пакетом тидиквантов, например, вычислять коэффициенты информации для ежедневных доходов и т. Д.
В каждом из 101 временного ряда есть пробелы, то есть отсутствуют данные за несколько дней, но это разные дни для каждого временного ряда.Они не помечены как «NA», они просто не присутствуют во временном ряду.
Теперь, если я рассчитываю ежедневные доходы с помощью tq_transmute (с mutate_fun = periodReturn, period = daily и т. Д.), Этидоход может охватывать разные периоды (например, ежедневный доход с 22 января по 23 января для одного актива и «ежедневный» доход с 21 января по 23 января для другого актива, если 22 января отсутствует для этого другого актива).
Мне нужна функция, которая последовательно рассчитывает дневную доходность, то есть использует только дни с доступными данными для всех активов в моей выборке.
Это можно решить путем циклического перебора активов и вычисления пересечения дат и т. Д. Но я надеюсь,это, возможно, уже было решено где-то в пакете tidyquant.Это правда?Какую функцию мне нужно использовать?