Я также спрашивал о Quant Finance, но я думал, что здесь тоже кто-то может помочь: https://quant

Я кодирую торговую систему, используя C #. Большая часть моей логики заключается в том, что если...

Я проводил тестирование некоторых торговых стратегий на фондовом рынке на фрейме данных pandas, и я...

У меня проблемы с построением графиков подсвечников с плотно.По-видимому, подсвечник не относится к...

Мне нужно откалибровать параметры Extended Vasicek с диагональной волатильностью свопов ATM,...

У меня есть около 50 наборов данных, которые включают все сделки в течение 30 дней для 10 пар на 5...

Я пытаюсь создать свою собственную функцию в R на основе переменных черного Шоулза и решить «назад»...

При использовании функции optimize.portfolio в пакете PortfolioAnalytics в RI возникают трудности с...

Я загрузил скорректированные цены закрытия из Yahoo, используя пакет quantmod, и использовал его...

Я пытаюсь реализовать векторизованное экспоненциально взвешенное стандартное отклонение с...

У меня есть 101 временной ряд с ценами, один для эталонного теста и 100 для отдельных активов...

Я новичок в моделировании временных рядов. Я не могу разобраться в оценке параметров и их методах

Я пытаюсь сделать прогноз волатильности акций в будущем (скажем, на 90 дней). Кажется, что GARCH -...

Я играл с пакетом тестирования на истории quantstrat в R, и я хочу получить совет относительно...

Я пытаюсь реализовать функцию трейлинг-стопа в C #, аналогичную описанной здесь: https://www

Я хочу рассчитать индикатор Parabolic SAR. У меня обычная формула Prior SAR: The SAR value for the...