Я пытался смоделировать квадратичную c модель кривой доходности и оценить переменную состояния, используя UKF, но после некоторых итераций (обычно двух) ковариационная матрица больше не является положительно определенной, поэтому разложение по Холецкому не удается. В качестве альтернативы я нашел квадрат root UKF от Van der Merwe and Wan (2000), который использует QR-декомпозицию и обновление коэффициента Чослеки. Вот почему я хотел спросить, есть ли реализация этого алгоритма в R? Я еще не мог найти. Спасибо.