получить свечи из книги заказов

Question

Я хочу создать свечи OHL C на основе стаканов. У меня есть серия pandas с датой в качестве индекса и средней ценой в качестве значений.

2020-08-04 18:06:40.207934746+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:40.453107131+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.009450726+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.206957872+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.534236063+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:42.207130934+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:42.764421770+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:43.202200290+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:43.451386494+00:00    3.9440
2020-08-04 18:06:43.962340203+00:00    3.9440

Я пытался что-то сделать с pd.Grouper вот так:

mid_price.groupby(pd.Grouper(freq=interval)).agg({
                                    "open":  "first",
                                    "high":  "max",
                                    "low":  "min",
                                    "close":  "last"
                                })

Но у меня есть ошибка: вложенный переименователь не поддерживается

Answer 1

Вы можете создать новый df, поскольку количество строк и столбцов (и самих столбцов) будет другим. Pandas предоставляет функцию для свечей, вы можете создать ее с помощью этого фрагмента

ohlc_df = df['price'].resample('1D').ohlc()

создание нового df с полями open high low close.

edit: я думаю На самом деле я помню, что столкнулся с той же ошибкой, если я правильно помню, что она выбрасывалась в agg, и это было как-то связано с созданием новых столбцов при выполнении groupby или resample