Как, используя python,
, я могу обнаружить расхождения, как на картинке Inverted VIX S & P500 : 
, где 1 из 2 в противном случае Временной ряд трендов I (1) (в данном примере S & P500) устанавливает новый (или локальный) максимум, а другой (инвертированный VIX в этом примере) - нет.
Я попытался построить остаток коинтеграции, но не очень хорошо (не очень информативно)