Как написать линейную регрессию с расширяющимся окном в R (без пакетов)

Question

Как настроить линейную регрессию с расширяющимся окном в R без использования пакетов?

Каков наилучший способ установить значение для l oop, чтобы сначала выполнить регрессию с 30 дней данных, затем 31 день, затем 32 и т. д. c?

Answer 1

Если все, что вам нужно, это пример того, как настроить расширяющееся окно, вот один из них. Он циклично (lapply) от start до длины вектора x, регрессор подгоняет линейную модель к первым i точкам данных.

start <- 30
res <- lapply(start:n, function(i){
  k <- seq.int(i)
  fit <- lm(y[k] ~ x[k])
  c(days = i, coef(fit))
})
res <- do.call(rbind, res)

op <- par(mfrow = c(1, 2))
plot(res[,1], res[,2], xlab = "window size", ylab = "Intercept", pch = 16)
plot(res[,1], res[,3], xlab = "window size", ylab = "beta", pch = 16)
par(op)

Код создания данных .

set.seed(1234)

n <- 100
x <- jitter(seq.int(n))
y <- x + rnorm(n)