Мне нужно откалибровать параметры Extended Vasicek с диагональной волатильностью свопов ATM, которые являются разумными значениями для a и сигмы в модели? (Для 10y swaption)
Я следую идее Hull & White иЯ получаю а = 0,2508 и сигма = 0,0234.