Анализ максимальной ковариации (MCA) был использован для обнаружения связанных режимов изменчивости между двумя временными рядами.MCA создает ковариационную матрицу между двумя наборами данных, а затем выполняет разложение по особым значениям (SVD) полученной матрицы.
Я хочу провести анализ максимальной ковариантности для двух временных рядов в R, и я искал много пакетов R, но не найдено результатов.Есть ли способ сделать это в R?Большое спасибо.
Конечная цель - найти MCA для двух временных рядов и построить коэффициенты MCA.
