Преобразовать корреляционную матрицу в ковариационную матрицу в R?

Question

Предположим, у меня есть корреляционная матрица

A <- matrix(c(1,0.3,-0.5,0.3,1,0.5,-0.5,0.5,1),nrow=3,ncol=3)
> A
     [,1] [,2] [,3]
[1,]  1.0  0.3 -0.5
[2,]  0.3  1.0  0.5
[3,] -0.5  0.5  1.0

, можно ли преобразовать ее в ковариационную матрицу дисперсии в rstudio?

Answer 1

Если A является корреляционной матрицей nxn, то ковариационная матрица имеет вид

diag(s) %*% A %*% diag(s)

, где s - это n-вектор стандартных отклонений.