Я установил модель VAR в R (с функцией VAR) и хотел бы использовать надежные стандартные ошибки для устранения гетероскедастичности.Я знаю, что есть обходной путь для оценки модели VAR с помощью одной регрессии OLS и последующего использования сэндвич-пакета.Тем не менее, как я могу получить IRF без какого-либо другого объекта?