Вычисление ожидаемой доходности - график отклонений

Question

Я пытаюсь построить график, на котором для разных значений ожидаемой доходности по оси Y дана соответствующая дисперсия выполнения портфеля.

Чтобы построить график, мне нужно применить дисперсию Марковица для разных значений ожидаемой доходности.Для этого мне нужно написать функцию, которая принимает в качестве входных данных:

• Минимальный ожидаемый доход
• Максимальный ожидаемый доход
• Количество значенийточек между минимальным и максимальным (должно быть 20).

Функция должна возвращать вектор, содержащий отклонения портфеля для соответствующих значений ожидаемого дохода.

Минимальное значение доходности портфеля должно составлять 0,001, а максимальное - 0,2 с числом промежуточных точек 20.Я уже рассчитал сигма и ожидаемые доходы от моего набора данных.Я думаю, что должен написать какую-то функцию цикла, но я застрял здесь:

sigma <- cov(constituents.return[,-1])
mu <- apply(constituents.return[,-1],2, mean)

Я знаю, что мне нужно каким-то образом создать цикл, в котором ожидаемый доход повторяется 20 раз с шагом 0,01 от 0,001 до 0,2, чтобы добраться до точек и иметь дисперсию в качестве возврата,но я не смог понять, как ввести возврат в цикл.

Answer 1

Если я правильно понимаю ваш вопрос,

min.expected.return <- 0.001
max.expected.return <- 0.2
num.points <- 20
mu.targets <- seq(min.expected.return, max.expected.return, length=num.points)
sapply(mu.targets, function (mu.target) markowitz.variance(mu.target, mu, sigma))