это мой первый пост, так что извините, если он неуклюжий или плохо отформатирован.
period texas u3 national u3
1976 5.758333333 7.716666667
1977 5.333333333 7.066666667
1978 4.825 6.066666667
1979 4.308333333 5.833333333
1980 5.141666667 7.141666667
1981 5.291666667 7.6
1982 6.875 9.708333333
1983 7.916666667 9.616666667
1984 6.125 7.525
1985 7.033333333 7.191666667
1986 8.75 6.991666667
1987 8.441666667 6.191666667
1988 7.358333333 5.491666667
1989 6.658333333 5.266666667
1990 6.333333333 5.616666667
1991 6.908333333 6.816666667
1992 7.633333333 7.508333333
1993 7.158333333 6.9
1994 6.491666667 6.083333333
1995 6.066666667 5.608333333
1996 5.708333333 5.416666667
1997 5.308333333 4.95
1998 4.883333333 4.508333333
1999 4.666666667 4.216666667
2000 4.291666667 3.991666667
2001 4.941666667 4.733333333
2002 6.341666667 5.775
2003 6.683333333 5.991666667
2004 5.941666667 5.533333333
2005 5.408333333 5.066666667
2006 4.891666667 4.616666667
2007 4.291666667 4.616666667
2008 4.808333333 5.775
2009 7.558333333 9.266666667
2010 8.15 9.616666667
2011 7.758333333 8.95
2012 6.725 8.066666667
2013 6.283333333 7.375
2014 5.1 6.166666667
2015 4.45 5.291666667
2016 4.633333333 4.866666667
2017 4.258333333 4.35
2018 3.858333333 3.9
2019 ____ 3.5114
2020 ____ 3.477
2021 ____ 3.7921
2022 ____ 4.0433
2023 ____ 4.1339
2024 ____ 4.2269
2025 ____ 4.2738
Как можно использовать auto.arima в R с внешним регрессором, чтобы делать прогноз, а только выводить графикзначения образца?Я считаю, что прогнозные значения верны, но годы не совпадают правильно.Поэтому, если у меня есть годовые данные за 1976–2018 гг., И я прогнозирую зависимую переменную (столбец 2) (я хочу прогнозировать до 2025 г.), она отображает «прогноз» для периода времени 2019–2068 гг.Как ни странно, цифры хорошо совпадают с выборочными данными («прогноз» на 2019 год, по-видимому, является модельным прогнозом на 1980 год и т. Д., Вплоть до 2068 года, совпадающим с 2025 годом.
Я бы хотел бытьв состоянии устранить это и сделать так, чтобы результаты "2062-2068" были вместо 2019-2025. Я постараюсь включить изображение графика, чтобы было легче представить мое положение.
Ниже приведенR скрипт:
#Download the CVS file, the dependent variable in the second column, xreg in the third, and years in the first. All columns have headers.
library(forecast)
library(DataCombine)
library(tseries)
library(MASS)
library(TSA)
ts(TXB102[,2], frequency = 1, start = c(1976, 1),end = c(2018, 1)) -> TXB102ts
ts(TXB102[,3], frequency = 1, start = c(1976, 1), end = c(2018,1)) -> TXB102xregtest
ts(TXB102[,3], frequency = 1, start = c(1976, 1), end = c(2025,1)) -> TXB102xreg
as.vector(t(TXB102ts)) -> y
as.vector(t(TXB102xregtest)) -> xregtest
as.vector(t(TXB102xreg)) -> xreg
y <- ts(y,frequency = 1, start = c(1976,1),end = c(2018,1))
xregtest <- ts(xregtest, frequency = 1, start = c(1976,1), end=c(2018,1))
xreg <- ts(xreg, frequency = 1, start = c(1976,1), end=c(2025,1))
summary(y)
plot(y)
ndiffs(y)
ARIMA <- auto.arima(y, trace = TRUE, stepwise = FALSE, approximation = FALSE, xreg=xregtest)
ARIMA
forecast(ARIMA,xreg=xreg)
plot(forecast(ARIMA,xreg=xreg))
Ниже приведен график того, что я получаю после запуска скрипта.
Сюжет
TLDR:Как получить реальный прогноз вне выборки для построения графика на 2019-2025 гг., В отличие от модели соответствия внутри выборки, которую он передает в 2019-2068 гг.