Я копирую исследование, которое было опубликовано в журнале финансов.Мои выводы противоположны работе, и, поскольку я очень плохо знаком с R, я не уверен, правильно ли я выполняю регрессию.
Что я хочу сделать: я пытаюсь выяснить, как чемпионат мира по футболу 2018 года повлиял на фондовый рынок.По этой причине я пытаюсь повторить исследование Edmans et.Ал, который использовал следующие формулы.
R_it = γ0i + γ1i R (it-1) + γ2i R (mt-1) + γ3i Rmt + γ4i R(mt + 1) + γ5i Dt + γ6i Qt + εit
Формула 2: εit = β0 + βW Wit + βL Lit + UIT
Мои выводы почтипротивоположность того, что я ожидал.Когда я ожидаю отрицательной корреляции, я получаю положительную и наоборот.Так как я очень плохо знаком с R, я не уверен, правильно ли я запускаю регрессию.
Может кто-нибудь взглянет на мой код и скажет мне, если я закодировал формулыправильно?Большое спасибо!
Что я сделал:
- Я загрузил свои файлы данных
- Я создал переменные, чтобы не писать что-то вроде Data $ Winв моей формуле
- Я определил свой период наблюдения, используя
Start <- grep("2016-06-10", Date) - Я запускаю линейную регрессию, используя
lm -функцию
Формула 1
model <- lm(Rit ~ Rit0 + Rmt0 + Rmt + Rmt1 + D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Brexit)
summary(model)
Формула 2
Residual <- residuals(model)
model2 <- lm(Residual[Start:End] ~ Win[Start:Ende] + Lose[Start:End])
summary(model2)