Вы можете создать код из модуля данных, как в обычном приложении.
Файл | Новый | Модуль данных
Но я предполагаю, что вы хотите создать экземпляр модуля данных в DLL.
DataModules не отличаются от других классов и компонентов и могут быть созданы в коде.
var
DM : TMyDataModule;
begin
DM := TMyDataModule.Create(nil);
try
// Then... DM.MyDataSet.First; etc...
finally
DM.Free;
end;
end;