Событие onKeyPress запускается как любая другая форма.
Проблема в том, что выполняемая процедура (wm_nextdlgctl, 0,0) не работает внутри фрейма.
Вы должны знать активный элемент управления, чтобы вызвать правильное событие.
procedure TFrmDadosCliente.EditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
AParent:TComponent;
begin
if key = #13 then
begin
key := #0;
AParent:= TComponent(Sender).GetParentComponent;
while not (AParent is TCustomForm) do
AParent:= AParent.GetParentComponent;
SelectNext(TCustomForm(AParent).ActiveControl, true, true);
end;
end;