Можно ли регрессировать курс акций и время?Я сделал это, мне нужно найти наклон линии лог-цены в выдумках того времени, это правильно?

Question

library(stats)
library(moments)
library(quantmod)
library(fBasics)
library(forecast)
library(tseries)
library(zoo)
library(corpcor)

   SPY <- get.hist.quote("SPY",start = "2006-01-01",end = "2010-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
    L<-length(SPY)
    SPY <- get.hist.quote("SPY",start = "2006-01-01",end = "2011-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
    X<-length(SPY)
    SPY<-coredata(SPY)
    SPY1=matrix(0,ncol = 252,nrow = L) #252esimo giorno di mercato
    m1 = matrix(0,ncol = 252,nrow = 1)
    t=seq(1,L,by=1)
    for(i in 1:252){
     SPY1[,i]<-log(SPY[(0+i):(i+L-1)]) #1007-->>>lunghezza fino 1/1/2010
     co <-lm(  t~SPY1[,i])
     m1[i] <-co$coefficients[2]
    }`

Я сделал это, мне нужно найти наклон линии лог-цены в выдумках того времени, правильно ли это ??Мне нужно создать портфель из 252 м1, где, например, m1 [1] - наклон регрессии за период с 01.01.06 по 31.12.09 m1 [2] - наклон регрессии дляпериод с 2/1/06 по 31/12/09 м1 [3] - наклон регрессии за период с 3/1/06 по 31/12/09 и т. д.