Как загрузить Bloomberg внутридневные данные - PullRequest
Новая
       94

Как загрузить Bloomberg внутридневные данные

0 голосов
/ 15 февраля 2019

Как вы получаете внутридневные данные за 1 минуту от Bloomberg, пожалуйста?Я хочу предложить цену и попросить сохранить 5 фьючерсов в виде фрейма данных, пожалуйста.

Спасибо.

Ответы [ 3 ]

0 голосов
/ 18 февраля 2019

Дэн, если вы хотите работать с Pandas, я бы предложил использовать TIA: https://github.com/bpsmith/tia

Вы упомянули, что работаете с Python 3. В настоящее время TIA совместима только с Python 2, ноздесь https://github.com/bpsmith/tia/issues/11 имеет преобразование Python 3.Я использовал это недавно, и это довольно хорошо.Пример: 

from tia.bbg import LocalTerminal
import tia.bbg.datamgr as dm
import datetime

sid = 'IBM US EQUITY'
event = 'TRADE'
dt = pd.datetools.BDay(-1).apply(pd.datetime.now())
start = pd.datetime.combine(dt, datetime.time(13, 30))
end = pd.datetime.combine(dt, datetime.time(21, 30))
f = LocalTerminal.get_intraday_bar(sid, event, start, end, 
interval=60).as_frame()
f.head(1)

      close     high    low   numEvents   open      time                value   volume
0   162.2500    162.70  161.51  4005    162.4900    2015-02-24 14:30:00  110345672  680888

Приведенная выше ссылка на github также содержит множество примеров.

0 голосов
/ 19 февраля 2019

Вы можете использовать xbbg: 

In [1]: from xbbg import blp

In [2]: blp.bdib(ticker='SPY US Equity', dt='2019-01-17').tail()
Out[2]:
ticker                    SPY US Equity
field                              open   high    low  close   volume num_trds
time
2019-01-17 15:57:00-05:00        262.82 262.92 262.70 262.88   644947     2744
2019-01-17 15:58:00-05:00        262.87 262.89 262.77 262.86   713451     3152
2019-01-17 15:59:00-05:00        262.87 263.05 262.74 263.00  2248033     5616
2019-01-17 16:09:00-05:00        262.96 262.96 262.96 262.96        0        1
2019-01-17 16:15:00-05:00        262.96 262.96 262.96 262.96        0        1
0 голосов
/ 16 февраля 2019

Полагаю, вы ищете данные за 1-минутный бар в течение дня, открытия, максимума, минимума, закрытия и т. Д. Вам необходимо использовать IntradayBarRequest для // blp / refdata службы.

Исправленный ответ:

Отправьте два IntradayBarRequest, один для BID и другой для типа события ASK, с интервалом = 1 минута в службу // blp / refdata.Извлеките элемент «Открыть» из каждой точки данных в ответном сообщении (ях). 

IntradayBarRequest = {
    security = "IBM UN Equity"
    eventType = BID
    startDateTime = 2019-02-13T00:00:00.000
    endDateTime = 2019-02-14T23:59:59.000
    interval = 1
    gapFillInitialBar = false
    adjustmentNormal = false
    adjustmentAbnormal = false
    adjustmentSplit = false
    adjustmentFollowDPDF = false
}

Пример точки данных: 

barTickData = {
    time = 2019-02-13T14:30:00.000
    open = 136.45
    high = 136.87
    low = 136.25
    close = 136.76
    volume = 91
    numEvents = 45
    value = 12424.061
}

См. Пример кода IntradayBarExample в SDK.

...