Краткая версия вопроса:
Кто-нибудь может указать мне на библиотеку javascript, которая реализует обнаружение точек изменения для временных рядов?(Или, по крайней мере, упрощает реализацию алгоритма.)
Я осмотрелся, но ничего не смог найти.Я думал о байесовских подходах, но был бы счастлив попробовать что-нибудь.Я надеялся избежать повторного изобретения колеса ...
Примечание: Я не ищу интерфейсы для сервисов анализа данных в облаке от AWS, IBM и т. Д., Нобиблиотека, которая сама выполняет вычисления.
Длинная версия вопроса:
У меня есть набор данных временного ряда, который является результатом случайного процесса, который переходит междуразличные состояния:
Например:
- состояние 1: нормальное распределение со средним значением 1, стандартное отклонение
- состояние 2: нормальное распределение со средним значением 2, стандартное отклонение 2
- ...
- состояние x: нормальное распределение с mean_x, std_x
Процесс остается в течение некоторого времени в данном состоянии, прежде чем случайным образом перейти к другому, оставаясь там, прежде чем снова перейти,и т.д ...
Я ищу решение, которое позволило бы мне определить точки, в которых процесс переходит из одного состояния в другое.