Я использую регрессии OLS для данных временных рядов (спреды процентных свопов).Я провел регрессии со стандартными ошибками Ньюи-Уэста, чтобы иметь дело как с автокорреляцией, так и с гетероскедастичностью.
Мой вопрос: достаточно ли этого, чтобы убедиться, что моя модель соответствует с точки зрения проверки гипотез?Или мне нужно также использовать первые различия (поскольку данные не являются стационарными)?
Спасибо.