функция baggedModel (fn = "ets") для еженедельных данных?

Question

Есть ли способ использовать функцию baggedModel() в пакете R forecast с аргументом функции ets для еженедельных данных?

По умолчанию ets не может обрабатывать данные счастота больше 24 baggedModel не работает для еженедельных данных, когда выбрана функция ETS.

Без упаковки, использование stlf() хорошо работает для еженедельных данных, но я хотел бы попробовать упаковку какну, если возможно.

Подвопрос: есть ли разница между прогнозами, создаваемыми функциями forecast() и forecast.baggedModel(), когда оба они питаются объектом baggedModel?По какой-то причине R не может найти функцию forecast.baggedModel(), хотя все другие функции в пакете forecast работают хорошо.

Answer 1

Нет, как вы уже нашли ets() не работает в периоды высокой сезонности.Причина в том, что с сезонностью связано слишком много степеней свободы - с периодом 52 будет 51 степень свободы только для сезонной составляющей, что не имеет особого смысла.

Использование прогноза v8.5+, вы можете использовать эквивалент stlf() с мешками следующим образом.

library(fpp2)

gasoline %>%
 baggedModel(fn=stlm, method='arima') %>%
 forecast(h=2*52) %>%
 autoplot()

forecast() - это метод, который вызывает соответствующую функцию forecast.xxx() в зависимости от класса ее первого аргумента.Для объектов, произведенных baggedModel, используется forecast.baggedModel().Эта функция не экспортируется, но вы можете увидеть код, используя forecast:::forecast.baggedModel().