Мне нужно выполнить уменьшение размеров для возвратов подразумеваемой волатильности, т.е. я хочу оценить доходность на поверхности подразумеваемой волатильности с течением времени, используя как можно меньше точек данных на поверхности подразумеваемой волатильности для построения поверхности возврата.
Я мог бы использовать только одну точку на поверхности с течением времени, чтобы объяснить все изменения на поверхности, но это не очень точно.Таким образом, мне нужен лучший способ, можно ли со временем использовать одни и те же компоненты Принципа?
И к какому набору данных вы применяете анализ PCA?Нужно ли брать площадь поперечного сечения предполагаемой поверхности возврата волатильности, или я могу использовать несколько поверхностей со временем в PCA?то есть будет ли матрица состоять из фиксированной денежной массы и разного времени до погашения и нескольких временных отметок.матрица = [Nr of TTM x Nr дней возврата]
BR