Учитывая одномерный временной ряд, я хотел бы оценить параметры a и b следующей модели ARIMA:
y(t) = y(t-4) + a*(y(t-1) - y(t-5)) + ε(t) - b*ε(t-4),
, где y(t) - значение временного ряда во времени t, a - это параметр авторегрессии, b - параметр скользящего среднего, а ε(t) - это коэффициент возмущения в момент времени t.
Как указать порядок этой модели с помощью параметра order=(p,d,q) класса statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA?Если это невозможно, каков наиболее эффективный способ подгонки этих параметров с использованием библиотек python?