ADF отклоняет нулевую гипотезу после первого различия, но statsmodels SARIMAX дает ошибку?питон 3 - PullRequest
Новая
       42

ADF отклоняет нулевую гипотезу после первого различия, но statsmodels SARIMAX дает ошибку?питон 3

1 голос
/ 27 марта 2019

Дополненный Дики Фуллер отвергает нулевую гипотезу о данных, но SARIMAX говорит, что данные нестационарные ??

У меня есть набор данных, который не является стационарным;поэтому я беру первое различие и проверяю его с помощью теста ADF, который отвергает нулевую гипотезу.Но когда я пытаюсь использовать эти данные в statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX, я получаю сообщение об ошибке: Non-stationary starting autoregressive parameters found with "enforce_stationarity" set to True.Таким образом, я должен снова изменить это в функции SARIMAX (или это класс, я не уверен?) 

def ADF(array, sig_level=0.05):
    result = adfuller(array)
    print('ADF t-Statistic: %f' % result[0])
    print('p-value: %f' % result[1])
    print('Critical Values:')
    for key, value in result[4].items():
        print('\t%s: %.3f' % (key, value))
    if result[1] >= sig_level:
        rej = False
    else:
        rej = True
    print("reject H_0:", rej)

ADF(SP_diff)
SP_fit = SARIMAX(SP, trend='c', order=(1,1,1)).fit(disp=False) # doesnt work
SP_fit = SARIMAX(SP, trend='c', order=(1,2,1)).fit(disp=False) # works

Я запутался, почему ADF дает неправильный результат или что здесь происходит в целом?

Данные SP500 ежемесячно от .loc ["2009-01-01": "2018-12-01"] от Yahoo Finance:

SP = [825.880005, 735.090027, 797.869995, 872,8099980000001, +919,1400150000001, 919,320007, 987,4799800000001, +1020,6199949999999, +1057,079956, +1036,189941, +1095,630005, 1115,099976, +1073,869995, +1104,48999, 1169,430054, 1186,689941, +1089,410034, +1030,709961, 1101,599976, 1049,329956, +1141,199951, +1183,26001, +1180,550049, 1257,640015, 1286,119995, 1327,219971, 1325,829956, 1363,609985, 1345.199951, 1320.640015, 1292.280029, 1218.890015, 1131.420044, 1253.300049, 1246.959961, 1257.599976, 1312.410034, 1365.680054, 1408.469971, 1397.910034, 1310.329956, 1362.160034, 1379.319946, 1406.579956, 1440.670044, 1412.160034, 1416.180054, 1426.189941, 1498.109985, 1514.680054, 1569.189941, 1597.569946, 16300,73999, +1606,280029, +1685,72998, +1632,969971, +1681,550049, 1756,540039, 1805,810059, 1848,359985, +1782,589966, +1859,449951, 1872,339966, +1883,949951, +1923,569946, +1960,22998, +1930,6700440000002, 2003,369995, 1972,290039, +2018,050049, 2067,560059, 2058,899902, +1994,9899899999998, 2104,5, 2067,889893, +2085,51001, +2107,389893, 2063.110107, 2103.840088, 1972.180054, 1920.030029, 2079.360107, 2080.409912, 2043.939941, +1940,2399899999998, +1932,22998, +2059,73999, 2065,300049, 2096,949951, 2098,860107, 2173,600098, +2170,949951, +2168,27002, 2126,149902, 2198,810059, 2238,830078, +2278,8701170000004, +2363,639893, 2362,719971, 2384,199951, 2411,800049, 2423,409912, 2470.300049, 2471.649902, 2519.360107, 2575.26001, 2584.840088, 2673.610107, 2823.810059, 2713.830078, 2640.8701170000004, 2648.050049, 2705.27002, 2718.3701170000004, 2816.29009, 290121002, 29011602, 29011602, 29, 2901, 2999, 2999, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 25, 2470.300049, 2471.649902

...