Те же значения для прогнозов ARIMA в R

Question

Я пытаюсь сделать прогноз цены акций в R, используя ARIMA.Я использую функцию auto.arima, чтобы соответствовать моей модели.Каждый раз, когда я пытаюсь сделать это, я получаю одно и то же значение для прогнозируемых значений.Я пытался использовать разные акции, но в каждом случае происходит то же самое.Здесь я попытался прогнозировать цены на яблоки:

arimapple <- ts (appletrain, start = timedata [1]) </p>

fitappletrain <- auto.arima (arimapple) </p>

fitappletrain

forecastapple <- прогноз (fitappletrain, h = 57) </p>

forecastapple

и вывод, который я получаю, следующий:

 Point       Forecast  Lo 80    Hi 80    Lo 95    Hi 95
17763         180.94 176.7350 185.1450 174.5090 187.3710
17764         180.94 174.9932 186.8868 171.8451 190.0349
17765         180.94 173.6567 188.2233 169.8011 192.0789
17766         180.94 172.5299 189.3501 168.0779 193.8021
17767         180.94 171.5373 190.3427 166.5598 195.3202
17768         180.94 170.6398 191.2402 165.1872 196.6928
17769         180.94 169.8145 192.0655 163.9251 197.9549
17770         180.94 169.0464 192.8336 162.7503 199.1297
17771         180.94 168.3249 193.5551 161.6469 200.2331

и так далее, поэтому каждый прогноз, который я получаю, составляет 180,94.Как я могу решить это?

Answer 1

Я думаю, что ваши данные не содержат сильной сезонности и тренда, и я думаю, что ваши исторические данные также меньше, auto.arima () не может найти точный прогноз из-за этого.

Поэтому онопросто взять среднее из ваших исторических данных и вернуться в качестве прогноза.следовательно, значения одинаковы (вы получите прямую линию при построении графика).