Вы можете сделать то же самое, что и со строками, отличными от W, но с использованием широкоформатных версий функций, например (не проверено)
int thirdTextMax = (sizeof(thirdText)/sizeof(thirdText[0]));
swprintf(thirdText, thirdTextMax, L"%s\r\n%s", firstText, secondText);
или
int firstTextLen = wcslen(firstText);
wcsncpy(thirdText, firstText, thirdTextMax);
wcsncpy(thirdText + firstTextLen, L"\r\n", thirdTextMax - firstTextLen);
wcsncpy(thirdText + firstTextLen + 2, secondText, thirdTextMax - firstTextLen - 2);
(Существуют также версии этих функций _s, которые должны быть особенно осторожны при переполнении буферов, но я не могу вспомнить, есть они в VC2005 или нет.)