Для двух вероятностных мер Расстояние Вассерштейна имеет порядок p тестов, насколько различны две меры.
Однако его определение крайне неконструктивно.Таким образом, учитывая два набора выборок, скажем, x1,…, xn iid от одного и y1,…, yn от другого, совершенно не очевидно, как оценить расстояние Вассертина между ними или даже как вычислить расстояние междуэмпирическое распределение.
Вопрос: Учитывая iid выборки из двух мер, как рассчитать расстояние между эмпирическими распределениями?
Что известно? В особом случае p = 1 это расстояние движения земли, и благодаря некоторым особым свойствам его очень просто вычислить, используя кумулятивные функции распределения двух мер.
Это кросс-пост от cross.validated