Проблемы с преобразованием CSV-файла в XTS с использованием пакета Highfrequency в R

Question

Я использую функцию convert в пакете Highfrequency в R. Я использую набор данных TAQ, загруженный из WRDS.Данные выглядят как Это .Функция convert предполагает преобразование .csv в .RData файлов объектов xts.

Я следую инструкциям пакета и использую следующий код:

library(highfrequency)

from <- "2017-01-05"
to <- "2017-01-05"
format <- "%Y%m%d %H:%M:%S"

datasource <- "C:/Users/feimo/OneDrive/SFU/Thesis-Project/R/IBM"
datadestination <- "C:/Users/feimo/OneDrive/SFU/Thesis-Project/R/IBM"

convert( from=from, to=to, datasource=datasource,
         datadestination=datadestination, trades = T, quotes = F,
         ticker="IBM", dir = T, extension = "csv",
         header = F, tradecolnames = NULL,
         format=format, onefile = T )

НоЯ получил следующее сообщение об ошибке:

> Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "COND", value = numeric(0)) :   
> replacement has 0 rows, data has 23855

Я считаю, что имена столбцов по умолчанию в этой функции: c("SYMBOL", "DATE", "EX", "TIME", "PRICE", "SIZE", "COND", "CORR", "G127"), что отличается от моего набора данных, поэтому я вручную изменил его в своем .csv, чтобы соответствовать ему,Затем я получил еще одну ошибку

>Error in xts(tdata, order.by = tdobject) : 'order.by' cannot contain 'NA', 'NaN', or 'Inf'

Попытался взглянуть на исходный код, но не смог найти решение.

Любое предложение будет действительно полезным.Спасибо!

Answer 1

Когда я запускаю ваш код для данных, на которые вы указываете ссылку, я получаю вторую ошибку, о которой вы упомянули:

Error in xts(tdata, order.by = tdobject) : 
  'order.by' cannot contain 'NA', 'NaN', or 'Inf'

Эта ошибка может быть прослежена до этих строк в функции highfrequency:::makeXtsTrades(),который вызывается highfrequency::convert():

tdobject = as.POSIXct(paste(as.vector(tdata$DATE), as.vector(tdata$TIME)), 
        format = format, tz = "GMT")
tdata = xts(tdata, order.by = tdobject)

Ошибка возникает из-за двух проблем:

1. Переменная «DATE» в вашем файле данных читается в R какчисловой, тогда как кажется, что код, создающий tdobject, ожидает, что tdata$DATE будет символьным вектором.Вы можете исправить это, вручную преобразовав эту переменную в символьный вектор:

   tdata <- read.csv("IBM_trades.csv")
   tdata$DATE <- as.character(tdata$DATE)
   write.csv(tdata, file = "IBM_trades_DATE_fixed.csv", row.names = FALSE)
   

2. Переменная «TIME_M» в вашем файле данных не является временем формата «% H:%».МИЗ".Похоже, что это только компонент минут и секунд более полной переменной времени, поскольку значения содержат только одно двоеточие, а значения до и после двоеточия варьируются от 0 до 59,9.Для решения этой проблемы потребуется найти компонент часов временной переменной.

Эти две проблемы приводят к заполнению tdobject значениями NA, а не действительными датами-временем, что приводит кошибка, когда xts::xts() пытается упорядочить данные по tdobject.

Более общая проблема, по-видимому, заключается в том, что функция highfrequency::convert() ожидает, что ваши данные будут соответствовать формату, описанному здесь на веб-сайте WRDS, но ваши данные имеют несколько разные имена столбцов и, возможно, разные форматы значений.Я бы рекомендовал внимательно посмотреть на эту страницу WRDS и документацию для вашего файла данных и определить, какие переменные в ваших данных соответствуют переменным, описанным на этой странице (например, мне не ясно, что ваши данные содержат любую переменную, которая эквивалентнана "G127").