Я использую пакет MARSS в R, и мне было интересно, есть ли способ связать / ограничить параметры, когда я запускаю максимальную вероятность для модели пространства состояний.
Например,Допустим, у меня есть следующая модель:
x_{t} = phi*x_{t-1} + v_{t}
y_{t} = x_{t} + w_{t}
, где phi - это параметр, который должен быть оценен, а v_{t} и w_{t} - это члены с ошибками, где мы должны оценить их отклонения.
Теперь, допустим, я хочу ограничить эту модель таким образом, чтобы phi мог варьироваться только между значениями от 0,1 до 0,5, а дисперсия v_{t} может находиться только между значениями от 0 до 50% максимальной дисперсииданные в день.Есть ли способ сделать это в MARSS?Я знаю, что при оценке параметров мы можем выполнять операции над параметрами (например, если нам нужно найти параметр a в матрице, то мы можем выполнить операцию 2*a и MARSS для этого, как указано в теме здесь: Наложение линейных ограничений с MARSS ).
Однако, похоже, что MARSS игнорирует функции, где вы не можете оценить параметры, которые имеют такие вещи, как exp(a) в матрице.Есть ли способ сделать это?Заранее спасибо.