Я использую Python PyKalman для запуска фильтра Калмана на основе модели ARMA (p, q). Матрица перехода должна принимать очень конкретную форму (см., Например, страницу 374 «Анализ временных рядов» Гамильтона для примера AR (p)) с некоторыми единицами и нули в нужных местах. Однако, когда я использую алгоритм EM PyKalman , он выдает матрицу перехода полностью общего вида. Поскольку единицы и нули исчезли, модель пространства состояний больше не соответствует настройке ARMA.
Как я могу использовать метод EM пакета PyKalman, сохраняя матрицу переходов в особой форме ARMA?