В консоли Node.js вы должны использовать синтаксис JavaScript, а не какой-либо код shell или bash.Вы выполняете здесь set VAR=xx, который не является синтаксисом JavaScript.
Поскольку вы хотите установить переменную окружения, вы должны выйти из терминала Node.js и сначала открыть простой терминал cmd, выполнить эти команды set изатем откройте Node.js терминал с помощью команды node и сделайте то, что вы хотите.