Не знаком с этим классом, так как мне никогда не приходилось его использовать, но я попробовал это на моей машине:
CrystalDecisions.Shared.PdfFormatOptions options = new CrystalDecisions.Shared.PdfFormatOptions();
options.CreateBookmarksFromGroupTree = true;
Мне показалось, что все в порядке. У меня есть полная версия Crystal Reports 2008, а не та, которая поставляется с visual studio, поэтому это может быть причиной того, что она не работает для вас.
Я бы проверил, есть ли в вашем проекте ссылка на пространство имен CrystalDecisions.Shared в вашем проекте.