Попытка рассчитать коэффициент автокорреляции с помощью функции - PullRequest
0 голосов
/ 19 сентября 2019

Я пытаюсь повторить эту формулу автокорреляции, где T - это количество выборок, а k - это количество лагов.

Autocorrelation formula

1 Ответ

2 голосов
/ 19 сентября 2019

Автокорреляция для первого элемента равна 1,0 для определения.Для остальных элементов мы используем понимание списка (обратите внимание, что формула в вопросах предполагает индексирование от 1 до T, тогда как массивы python основаны на 0):

mean = np.mean(x)    
denominator = np.sum((x-mean)**2)
[1.0] + [np.sum((x[j:]-mean) * (x[:-j]-mean)) / denominator for j in range(1, len(x))]
...