Как проанализировать функцию импульсного отклика с более чем 2 переменными? - PullRequest
Новая
       23

Как проанализировать функцию импульсного отклика с более чем 2 переменными?

0 голосов
/ 25 сентября 2019

Я запускаю функцию импульсного отклика в R, используя пакет vars.

Мои данные имеют 3 переменные: инфляция (CPI Бразилии или IPCA), обменный курс и разрыв выпуска.

Моя цель состоит в том, чтобы рассчитать сквозной обменный курс (как максимальное влияние, так и отставание), и я следую и рекомендую учащимся добавить разрыв выпуска (как ежемесячное промышленное производство с фильтром HP).

Проход, который меня интересует, это обменный курс -> ИПЦ.Разрыв выпуска интересует меня только тем, как он влияет на это сквозное отношение.Поэтому я написал код следующим образом: 

model_irf  <- vars::irf(model_var,  
                          impulse = "Exchange Rate", 
                          response = "CPI", 
                          n.ahead = 12, 
                          cumulative = TRUE)

Это дает мне ожидаемый ответ переменной «ИПЦ» t + 12 на единичное изменение в переменной «Обменный курс».

enter image description here

Я полагаю (из макроэкономической теории), что разрыв в выпуске влияет на величину прохождения, поэтому в периоды большего разрыва в выпуске у компаний остается меньше местаповысить цены;отношение, которое не видно в этой модели, я написал.

Мой вопрос: как рассчитывается разрыв выпуска, связанный с IRF, который я рассчитал?(Или, если модель неверна, и я должен написать ее по-другому, чтобы проверить это предположение)

Большое спасибо за ваше время!

...