Вы можете назначить эти методы для каждой метки, которой вы хотите управлять в конструкторе форм VS (вы переходите к событиям элементов управления в строке щелчка и выбираете метод в списке вместо двойного щелчка по нему):
private void Label_Click(object sender, EventArgs e)
{
var nameLabel = ( sender as Label )?.Name ?? "Error";
// ...
}
private void Label_Enter(object sender, EventArgs e)
{
( sender as Label ).Cursor = Cursors.Hand;
}
private void Label_Leave(object sender, EventArgs e)
{
( sender as Label ).Cursor = Cursors.Default;
}
Для удобства добавлено изменение курсора.
Если вы хотите динамически назначать события, вы можете использовать ответ @caner, и вы можете сгруппировать все на панели для разбора Panel.Controlsи назначить событие.