Как кодировать период полураспада для модели AP (p) более высокого порядка в python?

Question

Я хочу рассчитать период полураспада для модели более высокого порядка AR (4). По сути, я хочу узнать скорость среднего восстановления роста ВВП в Нидерландах.

У меня есть Python-код с периодом полураспада для модели AR (1)

Для вашей информации: grw является фреймом данныхс индексом = даты и рост ВВП для экономики Нидерландов

# Halflife calculation
gdp_lags = np.roll(grw['Growth_yoy'],1)

gdp_lags[0] = 0

gdp_rets = grw['Growth_yoy'] - gdp_lags

gdp_rets[0] = 0

#adds intercept terms to X variable for regression
gdp_lags2 = sm.add_constant(gdp_lags)

model = sm.OLS(gdp_rets,gdp_lags2)
results = model.fit()

halflife = -np.log(2) / results.params[1]
print(halflife)

Я хотел бы иметь код Python для модели AR (4).

Answer 1

Поскольку вы уже используете statsmodels, возможно, вы захотите взглянуть на statsmodels - ARIMA , то есть:

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

model = ARIMA(endog=grw['Growth_yoy'], order=(4, 0, 0))  # p=4, d=0, q=0 for AR(4)
fit = model.fit()
fit.summary()