XGB Preformance лучше, чем Neural Net - PullRequest
0 голосов
/ 31 октября 2019

Я работаю над проблемой прогнозирования ETA. Дело в том, что в то время как моя модель xgb лучше всего подходит для mae 1.12 и для того же набора данных, я также применил простую 3-х уровневую сеть с активацией relu в скрытом режиме и линейную активацию в плотном режиме с adam со значениями по умолчанию beta1 и beta2но с lr = 0,00001 (так как это немного лучше работает). Проблема в том, что xgb работает намного лучше, чем nn с 3,4,5 слоями до 9, хотя после 5 производительность насыщенных комбинаций с выпадениями и нормализацией партии также была протестирована. Ниже приведены графики

XGB моделирования ....

Actual ETA(Black) for all orders on that date vs Predicted ETA(red) and below is RMSE Plot Date wise

NN Моделирование ... Actual ETA(Black) for all orders on that date vs Predicted ETA(red) and below is RMSE Plot Date wise

Как видите, xgb моделирует актуально довольно точно. Проблема в том, что эта производительность неприемлема для руководства, поэтому мне нужно повысить ее, я не пробовал LSTM или какой-либо другой, так как думал, что это будет слишком много. Любое предложение поможет ...

Спасибо

...