Попробуйте это:
$(document).ready(function(){
var $MySpans = $("#dumb li a span");
$MySpans.click(function(){
$MySpans.removeClass();
$(this).addClass("active");
});
});
Вы можете попробовать это, так как это будет более быстрый селектор, если он работает:
var $MySpans = $("#dumb>li>a>span");