Вам нужно установить столбец ссылок отдельно.
Я пишу пример рабочего кода, и вы можете посмотреть.
Код:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
DataGridViewLinkColumn col1 = new DataGridViewLinkColumn();
dataGridView1.Columns.Add(col1);
dataGridView1.Columns[0].Name = "Links";
DataGridViewRow dgvr = new DataGridViewRow();
dgvr.CreateCells(dataGridView1);
DataGridViewCell linkCell = new DataGridViewLinkCell();
linkCell.Value = @"http:\\www.google.com";
dgvr.Cells[0] = linkCell;
dataGridView1.Rows.Add(dgvr);
}
private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
if (dataGridView1.Columns[e.ColumnIndex] is DataGridViewLinkColumn && !(e.RowIndex == -1))
{
Process.Start(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString());
}
}