В настоящее время есть диаграмма, которая имеет совокупную доходность акций за определенный период времени. Использовал пакет Performance Analytics, чтобы получить функцию для построения графика. Мне нужно построить соответствующую ставку федеральных фондов для соответствующих дат на одном и том же графике и добавить вторичную ось Y, поскольку диапазон значений для ставки отличается от диапазона значений для совокупного дохода.
Ниже приведен текущий код, который у меня есть:
rm(list = ls())
library(quantmod)
library(lubridate)
library(PerformanceAnalytics)
SPY <- "SPY"
spy <- get(getSymbols(SPY, from = "2002-07-01", to = "2019-10-31"))
JPM< <- "JPM"
jpm <- get(getSymbols(JPM, from = "2002-07-01", to = "2019-10-31"))
spy.p <- spy$SPY.Adjusted
jpm.p <- jpm$JPM.Adjusted
SPY.Monthly <- monthlyReturn(spy.p)
JPM.Monthly <- monthlyReturn(jpm.p)
total <- merge(SPY.Monthly, JPM.Monthly)
fed.funds <- read.csv("funds.csv", TRUE)
#funds.csv only has the rates for the same dates 07/01/02 - 10/31/19
data <- fed.funds$Rate
chart.CumReturns(total)
Спасибо!