В настоящее время есть диаграмма, которая имеет совокупную доходность акций за определенный период...

Я пытаюсь вычислить CoVariance для фрейма данных: cov_test

У меня есть набор данных периодических возвратов журнала. Мне нужно использовать пакет аналитики...

Я использую пакет PortfolioAnalytics для оптимизации портфеля.Это отличный пакет, но у меня сейчас...

Я использую и люблю функцию chart.correlation (пакет: PerformanceAnalytics), однако запутывание...

Я начинаю изучать анализ портфеля в R с использованием пакета PerformanceAnalytics, и мне было...

Я пытаюсь сохранить простой сводный график производительности и надеялся, что будет способ изменить...

Я создал корреляционную матрицу с ggpairs, где мои данные сгруппированы по факторам. Однако я не...

Я пытаюсь рассчитать показатели для моего портфеля бэк-теста.Я использую пакет R...

Мне нужно объяснение того, что делает геометрический аргумент функции chart.CumReturns.Справка по...

Цель состоит в том, чтобы найти ближайшую цену исполнения из цепочки опционов. Это насколько я...

У меня есть ежедневный отчет о доходах моего актива, и я пытаюсь рассчитать коэффициент скользящей...

Доброе утро, мне было интересно, можно ли визуализировать две корреляционные матрицы на одном...

Я в основном пытаюсь построить сводный график производительности, используя очень простое правило...

Я пытаюсь создать функцию, которая покупает максимум N периода.Поэтому, если у меня есть вектор: x...

В настоящее время я пытаюсь создать график рассеяния возврата риска, используя следующий код chart

У меня есть объект XTS с ежемесячной доходностью по нескольким столбцам, я пытаюсь рассчитать...

Это просто общий вопрос относительно максимального количества акций, которое я могу использовать в...