У меня есть набор данных периодических возвратов журнала. Мне нужно использовать пакет аналитики производительности. Однако я не уверен, может ли аргумент возвращаемой серии (R) использовать возврат журналов.
chart.CumReturns(R, wealth.index = FALSE, geometric = TRUE, legend.loc = NULL, colorset = (1:12), begin = c("first", "axis"), ...)
Хотя результаты для среднего арифметического возврата будут одинаковыми с вышеуказанной функцией, это даст неверный результат для среднего геометрическогоreturn, когда в качестве входных данных используются записи журнала, поскольку вместо второй используется первая формула:
среднее геометрическое возвращение для простых возвратов = 
геометрическоесредняя доходность для журнальных возвратов = 
Есть ли какие-либо промежуточные параметры, которые я могу предоставить в chart.CumReturns относительно серии журнальных возвратов?