Проблемы с диаграммами.PerformanceSummary ()

Question

Я в основном пытаюсь построить сводный график производительности, используя очень простое правило торговли:

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT")

lagclose <- Lag(Cl(MSFT))
change <- Cl(MSFT)/lagclose
lchange <- lag(change)

delta <- 0.005
trade <- c()
trade[1:2] <- 0

for (i in 3: length(Cl(MSFT))) {
  if (lchange[i] > 1+delta) {
    trade[i] <- 1
  } else if (lchange[i] < 1-delta) {
    trade[i] <- -1
  } else
    trade[i] <- 0
}

buy1 <- reclass(trade,Cl(MSFT))

ret <- dailyReturn(MSFT)*buy1
charts.PerformanceSummary(ret)

Однако в моем итоговом графике выходных данных отсутствует график для дневной доходности, а также для сегмента просадки. Есть идеи почему?

Вывод моего графика